SEMINARIO TALLER INTERNACIONAL

MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA MEDIR EL RIESGO OPERATIVO

DIRIGIDO A:
Gerentes Generales de Instituciones Financieras, Asesores, Financieros, Auditores, Jefes de Operaciones, Tesoreros, Jefes de Riesgos y Analistas responsables de medir, supervisar, interpretar y reportar riesgos.
Personal de entidades financieras y universidades interesados en conocer a profundidad los fundamentos conceptuales y prácticos del riesgo operativo.

OBJETIVOS:

• El objetivo principal de este curso es familiarizar a los asistentes con las diferentes técnicas y métodos cuantitativos que intervienen dentro de la administración del riesgo operativo.
• A los asistentes, se enfatizará en la cuantificación del riesgo operativo y requerimiento de capital basado en los modelos avanzados de frecuencia-severidad "OPVaR" usando software específico para simular este tipo de eventos RISK SIMULATOR y CRYSTAL BALL.

Fechas y Horarios:
Jueves, 23 de Febrero de 09:00 a 18:00 horas Viernes, 24 de Febrero de 09:00 a 18:00 horas

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Ubicación:
Hotel Britania
Av. Independencia 211 (Miraflores)
Referencia: Alt. Cuadra 4 de Av. Dos de Mayo
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Expositor:
Nelson Cépeda (Colombia)
Acerca del Expositor

Metodología:
Se dictará el Seminario-Taller, con medios audiovisuales, los participantes podrán interactuar
con el instructor para ajustar los temas puntualmente a sus propias necesidades.

Temario:
Definiciones y Conceptos Estadísticos Básicos.		Distribuciones especiales de probabilidad para variable discreta		Métodos de estimación BASILEA II – Resolución 2115-2009 de la S.B.S		Proceso de administración del riesgo operativo		Riesgo operativo: Modelos Internos		Aplicación de modelos de simulación "Risk Simulator y Crystal Ball" Para cuantificar el VaR operativo
1.1 Introducción 1.2 Funciones de distribución y conceptos relativos 1.3 Momentos estadísticos 1.4 Quantiles de una distribución 1.5 Variables aleatorias 1.6 Suma de variables aleatorias 1.7 Producto de variables aleatorias		2.1 Distribución Bernoulli, Binomial, Hipergeométrica y otras. 2.2 Distribución Poisson 2.3 Su aplicación a: frecuencia de pérdida 2.4 Distribuciones probabilísticas continuas 2.5 Distribución normal. 2.6 Distribución normal estándar. 2.7 Distribución Log normal, Uniforme, t student, Weibull, Pareto; Exponencial y otras 2.8 Su aplicación a: Severidad de perdida		3.1 Modelo Básico 3.2 Modelo Estándar 3.3 Modelo Avanzado		4.1 Identificación de riesgos 4.2 Calificación y evaluación de riesgos 4.3 Diseño de controles 4.4 Monitorio y evaluación de riesgos 4.5 Elaboración de mapas de riesgo		5.1 Cálculo de frecuencia y severidad de pérdidas por riesgo operativo a partir de la base de datos. 5.2 Cómo conformar bases de datos de eventos de pérdida por riesgo operativo. 5.3 Estimación de costos y pérdidas mensuales por línea de negocio utilizando la base de datos. 5.4 Construcción de indicadores de cumplimientos (scorecards). 5.5 Constitución de provisiones y capital por Riesgo Operativo. 5.6 El rol de auditoría, control interno y oficiales de cumplimiento.		6.1 Análisis de principales modelos de simulación utilizados en riesgo operativo. 6.2 Identificación de distribuciones de severidad: Weibull, Pareto; Exponencial y otras. 6.3 Identificación de distribuciones de frecuencia: Bernoulli, Binomial, Hipergeométrica y otras. 6.4 Uso de la distribución Poisson y Log Normal: simulación de Pérdidas Totales. 6.5 Ejemplos con bases de datos reales utilizando paquetes profesionales Risk Simulator y Crystal Ball).

Beneficios del Participante:

• - Manual del participante
• - Certificación a nombre de la ESCUELA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS GERENCIALES
• - Almuerzo
• - Playa de Estacionamiento (Previa Reserva)

Requisitos del Curso-Taller:
Para el adecuado desarrollo del evento, los participantes deberán contar con una LAPTOP con los siguientes programas
instalados:

- Sofware Crystal Ball
- Software SPSS

Inversión:
pase individual
Consulte por nuestros descuentos por Pago Anticipado y Pase Corporativo

inicio sujeto a cupo mÍnimo de inscritos

Contactos: Susana Santos / Flor Rojo
Teléfonos: (01) 7758533 / 4641432 / 4641839 Anexos: 26 / 27
RPM: #591626   Nextel: 123*6795
E-mail: contacto@igsglobal.org contactoigs@gmail.com

 

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