Duración: 27 horas académicas

Horario:
Jueves 20, de 17:00 a 21:00 horas
Viernes 21, de 09:00 a 17:00 horas
Sabado 22, de 09:00 a 17:00 horas

Inversión:
Pase Individual: US $ 400.00 (No Incluye IGV)

Ubicación: Lugar:
Sala de exposiciones de AMS consulting
Av. José Gálvez Barrenechea Nº 790
Urb. Córpac – San Isidro- Lima - Perú

Dirigido:
Al Personal directivo, ejecutivo y de control, de organizaciones públicas y privadas, que se desempeñen en cargos tales como; Gerencia general, Contraloría, Jefe de Control Interno, Auditoría Externa, Auditoria Interna, Oficial de Cumplimiento, Supervisores de Bancos, Unidad de Análisis Financiero, Directores de comités de riesgos e investigadores de la rama judicial.

Expositor: Nelson Cépeda Espinel (Colombia).

Temario:

1. ALCANCE Y VALOR DE LA GESTION DE RIESGOS
. En que consiste la gestión de riesgos? Que es el riesgo? Alcance de la gestión de riesgos, Valor de la gestión de riesgos, El contexto latinoamericano.

2. REVISION DE LOS PRINCIPIOS DE VALORACION Y CALCULO DEL RIESGO EN PRODUCTOS FINANCIEROS
. Instrumentos de Renta Fija (Duración y Convexidad)
. Instrumentos de renta variable
. Instrumentos derivados de tasas de interés.
. Instrumentos derivados de tasa de cambio

3. GESTION Y CONTROL DEL RIESGO DE MERCADO
. Identificación de los riesgos de mercado, Control del riesgo de mercado, Gestión del riesgo de mercado,  Recomendaciones de los estándares internacionales sobre riesgo de mercado.

4. INTRODUCCION AL MODELO DE MEDICION DE RIESGO DE MERCADO “VAR”
. Objetivo del modelo
. Principales variables que afectan el modelo
. Métodos para calcular el VAR
. Método Var CoVAr
. Simulación histórica
. Simulación montecarlo
. Pruebas de desempeño del modelo : Back testing
. Pruebas de esfuerzo
. Ventajas y desventajas de los diferentes modelos

5. IMPLEMENTACION DEL MODELO VAR
. Principios
. Escogencia de intervalos de confianza.
. Escogencia de los horizontes de tiempo
. Recolección de la información
. Identificación de factores de riesgo
. Escogencia de escenarios de estrés
. Validación del modelo : Back testing

6. ADMINISTRACION Y COBERTURA DE RIESGOS
. Control de riesgos con derivados
. Futuros y Forwards
. Opciones, Caps, Floors, Collars
. Swaps
. Diversificación de productos
. Técnicas de administración del riesgo crediticio.
. Sistema de administración de riesgos SARC

7. MODELOS PARA CALCULAR LAS VOLATILIDADES
. Modelo Historico
. Modelo Dinamico EWMA
. Series de Tiempo (AR, MA, ARMA, ARIMA)
. Moledos Garch


Beneficios:
Esta inversión Incluye:
• Diploma otorgado por AMS Consulting.
• Manual del participante.
• Separatas y otros materiales impresos.
• Coffee Breack.
• Estacionamiento vigilado.

Pagos:
Titular de la Cuenta: AMS Consulting S.A.C.
Banco de la Nación - Cuenta de Detracciones
Nuevos Soles: N° 00 - 000- 612480
Banco Continental - BBVA
Dólares: N° 0011-0191-0200111826-40
Nuevos Soles: N°0011-0191-0200111818-47
Código CONSUCODE: S0213914

Sirvase llenar la ficha con los datos solicitados y enviarla junto con el cupón de depósito bancario vía fax al 476.7435 o al correo electrónico: contacto@igsglobal.org